C++/CLIでプログラム作成。
yahooの時系列を使用。
検証期間は2001年～2013年。
2014年4月時点で東証１部・２部の銘柄のみ（対象銘柄数2000～3000）
株価が100円以上の銘柄のみ
買条件
- 1銘柄1000000円まで
- 最大10銘柄まで
- 25日平均移動からの乖離率が -25% 以下でなおかつ、5日移動平均からの乖離率が-10%以下の銘柄
- 翌日寄りに成り行き買い
売条件
- 終値が購入時の株価より10%以上になった時、翌日に成行売り
- 最高保持日数 40日
結果を見る
買条件
- 1銘柄1000000円まで
- 最大10銘柄まで
- 25日平均移動からの乖離率が -25% 以下でなおかつ、5日移動平均からの乖離率が-10%以下の銘柄
- シグナル発生日の終値で、翌日に指値買い
売条件
- 終値が購入時の株価より10%以上になった時、翌日に成行売り
- 最高保持日数 40日
結果を見る
買条件
- 1銘柄1000000円まで
- 最大10銘柄まで
- 25日平均移動からの乖離率が -25% 以下でなおかつ、5日移動平均からの乖離率が-10%以下の銘柄
- シグナル発生数が全対象銘柄の2%以上（静的フィルター）
- シグナル発生日の終値で、翌日に指値買い
売条件
- 終値が購入時の株価より10%以上になった時、翌日に成行売り
- 最高保持日数 40日
結果を見る
買条件
- 1銘柄1000000円まで
- 最大10銘柄まで
- 25日平均移動からの乖離率が -25% 以下でなおかつ、5日移動平均からの乖離率が-10%以下の銘柄
- シグナル発生数の120日間の平均が12倍になった時（動的フィルター）
- シグナル発生日の終値で、翌日に指値買い
売条件
- 終値が購入時の株価より10%以上になった時、翌日に成行売り
- 最高保持日数 40日
結果を見る